Comprobación de VaR histórico y Expected Shortfall
Referencia ficticia fija; no son observaciones de mercado

De 1 a 1.000 rentabilidades entre −1.000.000% y +1.000.000%, con hasta 6 decimales. Máximo 64 caracteres por línea y 65.000 en total. Confianza estrictamente entre 0% y 100%, hasta 6 decimales. Valor opcional mayor que 0 y no superior a 1.000.000.000.000.000, hasta 6 decimales. Las fracciones exactas determinan rangos y pesos; solo se redondea la visualización. Son límites del instrumento, no una validación económica de rentabilidades inferiores a −100%.

1. Registra fuente, fechas, horizonte uniforme, definición de rentabilidad simple, comisiones, huecos y base de exposición. Una rentabilidad inferior a −100% requiere un denominador con sentido; la herramienta no lo valida. No mezcles horizontes ni rellenes huecos sin indicarlo.

2. Un porcentaje con signo por línea: 3 significa 3%. Confianza estrictamente entre 0 y 100. Conserva orden y datos originales. El valor fijo positivo con unidad es opcional; sin él no hay resultados monetarios.

3. Ejemplo ficticio: rentabilidades 3; 2; 1; 0; −1; −2; −3; −4; −6; −10%, confianza 85%. Pérdidas ascendentes −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4; 6; 10%. N=10, c=0,85, rango=ceil(8,5)=9, VaR=6%.

4. m=N*(1−c)=1,5. Las pérdidas 10% y 6% reciben pesos brutos 1 y 0,5; normalizados 2/3 y 1/3. Contribuciones: 20/3 y 2 puntos porcentuales. ES=26/3%≈8,66666666666667%. Media de todas las pérdidas≥VaR: (10+6)/2=8%, no ES. Al 90%, m=1, VaR=6%, ES=10%, sin fila adicional en el límite.

5. Hoja de cálculo: rentabilidades B2:B11; pérdidas C2=-B2 copiadas hacia abajo. K2=85 como número ordinario, no 85% en formato porcentual. K3=ROWS(B2:B11); K4=K3*(1-K2/100); VaR en K5=SMALL(C2:C11,ROUNDUP(K3*K2/100,0)). D2=LARGE($C$2:$C$11,ROWS(D$2:D2)); E2=MAX(0,MIN(1,$K$4-ROWS(D$2:D2)+1)); F2=E2/$K$4; G2=F2*D2. Copia D2:G2 hasta la fila 11. ES en K6=SUM(G2:G11). Media ingenua: AVERAGEIF(C2:C11,">="&K5,C2:C11). E suma 1,5; F, 1; G, 26/3. LARGE comprueba valores ordenados, pero no identifica filas empatadas: para auditar filas, ordena una copia conjunta de pérdidas e identificadores originales por pérdida descendente y después identificador ascendente. Los nombres ingleses y comas pueden requerir nombres locales y punto y coma. No redondees antes de tiempo; la hoja no usa aritmética racional exacta.

6. Valor opcional 10.000 USD: VaR=10.000*6/100=600 USD; ES=10.000*(26/3)/100=2.600/3 USD≈866,666666666667. Conserva los valores negativos. Si la masa es menor que 1, ES es la peor observación; no se obtiene evidencia adicional.

7. Contrasta entrada, confianza, rango, masa exacta, pesos brutos (suma m), normalizados (suma 1) y contribuciones (suma ES). Importa columnas exactas como texto. Coincidir no convierte el cálculo en previsión, pérdida máxima, recomendación de negociación ni cálculo FRTB. Anota datos ausentes antes de interpretar.

Tu registro de comprobación
Fuente / fechas / horizonte de un período / definición de rentabilidad: ____________________
Denominador de exposición / comisiones / huecos / datos no verificados: ____________________
Confianza / convención del cuantil / masa de cola / orden de empates: ____________________
Valor opcional / divisa o unidad / fecha de valoración: ____________________
Aritmética y asignación de cola comprobadas por / el: ____________________

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