Weryfikacja historycznego VaR i Expected Shortfall
Stały przykład fikcyjny; nie są to obserwacje rynkowe

Od 1 do 1 000 stóp zwrotu od −1 000 000% do +1 000 000%, maksymalnie 6 miejsc po przecinku. Do 64 znaków w wierszu i 65 000 łącznie. Poziom ufności ściśle między 0% a 100%, do 6 miejsc. Opcjonalna wartość większa od 0 i nie większa niż 1 000 000 000 000 000, do 6 miejsc. Pozycje i wagi wyznaczają dokładne ułamki; zaokrąglana jest wyłącznie prezentacja. To limity narzędzia, nie ekonomiczna weryfikacja stopy poniżej −100%.

1. Zapisz źródło, daty, jednakowy horyzont, definicję prostej stopy zwrotu, opłaty, braki i podstawę ekspozycji. Stopa poniżej −100% wymaga sensownego mianownika; narzędzie tego nie weryfikuje. Nie mieszaj horyzontów i nie uzupełniaj braków bez zaznaczenia.

2. Jeden procent ze znakiem w wierszu: 3 oznacza 3%. Ufność ściśle między 0 a 100. Zachowaj kolejność i oryginalne dane. Dodatnia stała wartość z jednostką jest opcjonalna; bez niej nie ma wyników kwotowych.

3. Przykład fikcyjny: stopy 3; 2; 1; 0; −1; −2; −3; −4; −6; −10%, ufność 85%. Straty rosnąco: −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4; 6; 10%. N=10, c=0,85, pozycja=ceil(8,5)=9, VaR=6%.

4. m=N*(1−c)=1,5. Straty 10% i 6% otrzymują wagi surowe 1 i 0,5; znormalizowane 2/3 i 1/3. Wkłady: 20/3 i 2 punkty procentowe. ES=26/3%≈8,66666666666667%. Średnia wszystkich strat≥VaR: (10+6)/2=8%, a nie ES. Przy 90% m=1, VaR=6%, ES=10%, bez dodatkowego wiersza granicznego.

5. Arkusz: stopy zwrotu B2:B11; straty C2=-B2 skopiowane w dół. K2=85 jako zwykła liczba, nie 85% w formacie procentowym. K3=ROWS(B2:B11); K4=K3*(1-K2/100); VaR w K5=SMALL(C2:C11,ROUNDUP(K3*K2/100,0)). D2=LARGE($C$2:$C$11,ROWS(D$2:D2)); E2=MAX(0,MIN(1,$K$4-ROWS(D$2:D2)+1)); F2=E2/$K$4; G2=F2*D2. Skopiuj D2:G2 do wiersza 11. ES w K6=SUM(G2:G11). Naiwna średnia: AVERAGEIF(C2:C11,">="&K5,C2:C11). Suma E to 1,5, F to 1, G to 26/3. LARGE sprawdza uporządkowane wartości, lecz nie zachowuje tożsamości remisujących wierszy: do audytu sortuj kopię strat razem z pierwotnymi ID malejąco według straty, potem rosnąco według ID. Angielskie nazwy i przecinki mogą wymagać lokalnych nazw oraz średników. Nie zaokrąglaj przedwcześnie; arkusz nie używa dokładnej arytmetyki ułamkowej.

6. Opcjonalne 10 000 USD: VaR=10 000*6/100=600 USD; ES=10 000*(26/3)/100=2 600/3 USD≈866,666666666667. Zachowaj ujemne VaR/ES. Masa poniżej 1 daje ES równy najgorszej obserwacji, nie dodatkową wiedzę.

7. Porównaj dane, ufność, pozycję, dokładną masę, wagi surowe (suma m), znormalizowane (suma 1) i wkłady (suma ES). Dokładne pola CSV importuj jako tekst. Zgodność nie oznacza prognozy, maksymalnej straty, zalecenia transakcji ani kalkulacji FRTB. Przed interpretacją opisz brakujące dane.

Twój zapis weryfikacji
Źródło / daty / horyzont jednego okresu / definicja stopy zwrotu: ____________________
Mianownik ekspozycji / opłaty / braki / niezweryfikowane dane: ____________________
Ufność / konwencja kwantyla / masa ogona / kolejność remisów: ____________________
Opcjonalna wartość / waluta lub jednostka / data wyceny: ____________________
Arytmetyka i podział ogona sprawdzone przez / dnia: ____________________

Komponent przechowuje dane w pamięci strony. Nie wysyła ich na serwer i nie zapisuje w trwałej pamięci przeglądarki. Analityka całego serwisu działa oddzielnie.