Перевірка історичних VaR та Expected Shortfall
Фіксований вигаданий приклад; не ринкові спостереження

Від 1 до 1 000 дохідностей у межах −1 000 000%…+1 000 000%, до 6 десяткових знаків. До 64 символів у рядку та 65 000 загалом. Рівень: строго між 0% і 100%, до 6 знаків. Вартість: більше 0, не більше 1 000 000 000 000 000, до 6 знаків. Точні дроби визначають ранги й ваги; округлюється лише відображення. Це межі інструмента, а не перевірка економічного змісту дохідності нижче −100%.

1. Запишіть джерело дохідностей, дати, однаковий горизонт, визначення простої дохідності, комісії, пропуски й базу експозиції. Дохідність нижче −100% потребує змістовного знаменника; інструмент цього не перевіряє. Не змішуйте горизонти й не заповнюйте пропуски мовчки.

2. Один відсоток зі знаком на рядок: 3 означає 3%. Рівень строго між 0 і 100. Збережіть початковий порядок та джерело. Додатна фіксована вартість необов’язкова; підпишіть одиницю. Без неї грошових результатів немає.

3. Вигаданий приклад: дохідності 3; 2; 1; 0; −1; −2; −3; −4; −6; −10%, рівень 85%. Втрати за зростанням: −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4; 6; 10%. N=10, c=0,85, ранг=ceil(8,5)=9, VaR=6%.

4. m=N*(1−c)=1,5. Втрати 10% і 6% отримують початкові ваги 1 і 0,5, нормовані — 2/3 і 1/3. Внески — 20/3 і 2 відсоткові пункти. ES=26/3%≈8,66666666666667%. Середнє всіх втрат≥VaR: (10+6)/2=8%, це не ES. За 90% m=1, VaR=6%, ES=10%, без зайвого граничного рядка.

5. Таблиця: дохідності B2:B11; втрати C2=-B2 з копіюванням вниз. K2=85 — звичайне число, не 85% у відсотковому форматі. K3=ROWS(B2:B11); K4=K3*(1-K2/100); VaR у K5=SMALL(C2:C11,ROUNDUP(K3*K2/100,0)). D2=LARGE($C$2:$C$11,ROWS(D$2:D2)); E2=MAX(0,MIN(1,$K$4-ROWS(D$2:D2)+1)); F2=E2/$K$4; G2=F2*D2. Скопіюйте D2:G2 до рядка 11. ES у K6=SUM(G2:G11). Наївне середнє: AVERAGEIF(C2:C11,">="&K5,C2:C11). Сума E дорівнює 1,5, F — 1, G — 26/3. LARGE перевіряє відсортовані значення, але не зберігає ідентичність рівних рядків: для звірки сортуйте копію втрат разом із початковими ID за спаданням втрат, потім за зростанням ID. Англійські назви функцій і коми можуть потребувати локальних назв та крапок з комою. Не округлюйте завчасно; таблична арифметика не є точною раціональною.

6. За вартості 10 000 USD: VaR=10 000*6/100=600 USD; ES=10 000*(26/3)/100=2 600/3 USD≈866,666666666667. Від’ємні VaR/ES зберігаються. За маси хвоста менше 1 ES дорівнює найгіршому спостереженню; нових даних це не створює.

7. Звірте введення, рівень, ранг, точну масу, початкові ваги (сума m), нормовані ваги (сума 1) і внески (сума ES). Точні поля CSV імпортуйте як текст. Збіг не є прогнозом, максимальним збитком, торговою рекомендацією чи FRTB. Перед тлумаченням опишіть відсутні дані.

Ваш запис перевірки
Джерело / дати / горизонт одного періоду / визначення дохідності: ____________________
База експозиції / комісії / пропуски / неперевірені дані: ____________________
Рівень / правило квантиля / маса хвоста / порядок рівних втрат: ____________________
Необов’язкова вартість / валюта або одиниця / дата оцінки: ____________________
Хто й коли перевірив арифметику та хвіст: ____________________

Компонент тримає введення в пам’яті сторінки. Він не надсилає його на сервер і не записує в постійне сховище браузера. Загальносайтова аналітика працює окремо.