KORELACJA WALUT — PROTOKÓŁ POWTARZALNEJ ANALIZY
Zapis edukacyjny, nie rekomendacja transakcji. Zachowaj osobną kopię dla każdego obliczenia.

1. Pytanie i dane
Pytanie badawcze: __________________
Szereg A (waluta bazowa/kwotowana): ______  Szereg B: ______
Źródło, data pobrania i uprawnienie do użycia danych: __________________
Rodzaj ceny (Bid / Ask / środek spreadu / ostatnia transakcja): ______
Znaczenie znacznika czasu: ______  Strefa: UTC  Interwał: dokładnie godzina
Potrzeba 4–128 kolejnych obserwacji godzinowych z dwiema dodatnimi cenami w każdym wierszu. Nie przedstawiaj weekendów ani brakujących godzin jako godzinnego interwału. Osobno zapisz wyłączenia i przygotowanie: narzędzie nie sortuje, łączy ani uzupełnia szeregów.

2. Ustawienia
Pierwszy i ostatni uwzględniony znacznik czasu: __________________
Ostatnich N stóp zwrotu: ______  Wymagane ceny: N+1
Odwrócono A? ______  Odwrócono B? ______
Logarytmiczna stopa zwrotu = ln(cena bieżąca / poprzednia). Pearson mierzy liniową zależność sparowanych stóp zwrotu. Trzy stopy zwrotu to jedynie minimum narzędzia, nie dowód wystarczającej próby.
Korelacja stóp zwrotu: ______  Korelacja poziomów cen (inna statystyka): ______
Jeśli wynik jest nieokreślony, zapisz zerową lub numerycznie nierozróżnialną wariancję, zamiast wpisywać zero.
Sprawdź wykres rozrzutu i tabelę; zanotuj obserwacje odstające: __________________
Wybrane wcześniej okno porównania i wynik: __________________
Zachowaj CSV poprawnego obliczenia z założeniami. Edycja danych ukrywa poprzedni wynik do poprawnego przeliczenia.

3. Osobna mapa walut
Dla każdej z dwóch pozycji zapisz parę, kierunek długi/krótki, liczbę jednostek waluty bazowej (nie lotów), kurs odniesienia w jednostkach kwotowanej za bazową oraz powód jego wyboru.
Długa pozycja Q bazowa/kwotowana po P: +Q bazowej, −Q×P kwotowanej. Krótka odwraca oba znaki.
Sumuj ze znakami tylko kwoty tej samej waluty; brutto to suma ich wartości bezwzględnych. Nie dodawaj jednostek różnych walut.
Przykład: długa 10 000 EUR/USD po 1,10 i krótka 10 000 GBP/USD po 1,25 dają EUR +10 000, GBP −10 000, USD +1 500 netto; USD brutto 23 500.
To umowna ekspozycja nominalna, nie saldo gotówkowe, depozyt zabezpieczający, zysk/strata ani skuteczne zabezpieczenie.

4. Interpretacja i ograniczenia
Zerowa korelacja nie dowodzi niezależności. Odwrócenie kwotowania jednego szeregu zmienia znak jego logarytmicznych stóp zwrotu i korelacji, jeśli jest określona; odwrócenie obu zachowuje znak korelacji. Korelacja nie jest współczynnikiem zabezpieczenia ani prawdopodobieństwem wspólnych strat. Nie ma tu notowań na żywo ani sygnałów transakcyjnych.
Wszystkie dołączone dane są fikcyjne. Przykład początkowy: 17 cen i 16 stóp zwrotu z 08.01.2024, 00:00–16:00 UTC; r ≈ 0,026687804. Ostatnich osiem daje r ≈ −0,998691088. To wyniki dydaktyczne, nie estymacje rynku.
Wniosek oparty wyłącznie na tych obserwacjach: __________________
Otwarte pytania / warunki zmiany wniosku: __________________

Pliki: fictional-hourly.csv; reference-results.csv; exposure-reference.csv.
Wyświetlane wartości są zaokrąglone. Zachowaj oryginalne wartości CSV do zapisu i kontroli obliczenia; niewielkie różnice w ostatnich cyfrach nie zmieniają opisanego przykładu.