КОРРЕЛЯЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ПАР — ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Учебная запись, не торговая рекомендация. Сохраняйте отдельную копию для каждого расчёта.

1. Вопрос и данные
Проверяемый вопрос: __________________
Ряд A (базовая/котируемая): ______  Ряд B: ______
Источник, дата получения и право использования данных: __________________
Тип цены (Bid / Ask / середина спреда (Bid+Ask)/2 / последняя сделка): ______
Значение временной метки: ______  Часовой пояс: UTC  Интервал: ровно час
Нужно 4–128 последовательных часовых наблюдений с двумя положительными ценами в каждой строке. Не маскируйте выходные и пропуски под часовой интервал. Исключения и подготовку запишите отдельно: инструмент не сортирует, не соединяет и не заполняет ряды.

2. Параметры расчёта
Первая и последняя включённые метки: __________________
Последние N доходностей: ______  Нужно N+1 цен
Инверсия A? ______  Инверсия B? ______
Логарифмическая доходность = ln(текущая цена / предыдущая цена). Коэффициент Пирсона измеряет линейную связь пар доходностей. Три пары доходностей — только минимум инструмента, не доказательство достаточности выборки.
Корреляция доходностей: ______  Корреляция уровней цен (другая величина): ______
Если результат не определён, укажите причину: нулевая или численно неразличимая вариация. Не записывайте ноль вместо коэффициента.
Проверьте диаграмму и таблицу; отметьте выбросы: __________________
Заранее выбранное окно сравнения и результат: __________________
Сохраните CSV валидного расчёта с допущениями. После правки ввода прежний результат скрывается до успешного расчёта.

3. Отдельная карта валют
Для каждой из двух позиций запишите пару, long/short, количество единиц базовой валюты (не лоты), опорную цену в котируемой валюте за единицу базовой и основание её выбора.
Long Q базовая/котируемая при P: +Q базовой, −Q×P котируемой. Short меняет оба знака.
Суммируйте со знаком только одну и ту же валюту; брутто — сумма модулей её составляющих. Общего итога разных валют нет.
Пример: long 10 000 EUR/USD по 1,10 и short 10 000 GBP/USD по 1,25 дают EUR +10 000, GBP −10 000, USD +1 500 нетто; USD брутто 23 500.
Это условная номинальная экспозиция, не денежные остатки, маржа, P/L или эффективный хедж.

4. Вывод и ограничения
Нулевая корреляция не доказывает независимость. Инверсия котировки одного ряда меняет знаки его лог-доходностей и корреляции, если она определена; инверсия обеих котировок сохраняет знак корреляции. Корреляция не является коэффициентом хеджирования или вероятностью совместного убытка. Здесь нет текущих котировок и торговых сигналов.
Все встроенные данные вымышлены. По умолчанию 17 цен и 16 доходностей за 08.01.2024, 00:00–16:00 UTC: r ≈ 0,026687804. Последние восемь доходностей дают r ≈ −0,998691088. Это учебные результаты, не оценки рынка.
Вывод только по этим наблюдениям: __________________
Что осталось неизвестным / что изменит вывод: __________________

Файлы: fictional-hourly.csv; reference-results.csv; exposure-reference.csv.
На экране значения округлены. Для записи и проверки сохраняйте исходные значения CSV; небольшие различия последних знаков не меняют приведённый пример.