КОРЕЛЯЦІЯ ВАЛЮТНИХ ПАР — ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ
Навчальний запис, не торгова рекомендація. Зберігайте окрему копію для кожного розрахунку.

1. Запитання й дані
Запитання дослідження: __________________
Ряд A (базова/котирувана валюта): ______  Ряд B: ______
Джерело, дата отримання та право використання даних: __________________
Тип ціни (Bid / Ask / середина спреду (Bid+Ask)/2 / остання угода): ______
Значення часової позначки: ______  Часовий пояс: UTC  Інтервал: рівно година
Потрібно 4–128 послідовних погодинних спостережень із двома додатними цінами в кожному рядку. Не приховуйте вихідні або пропуски під виглядом годинного інтервалу. Вилучення й підготовку запишіть окремо: інструмент не сортує, не об’єднує та не заповнює ряди.

2. Параметри розрахунку
Перша й остання включені позначки: __________________
Останні N дохідностей: ______  Потрібно N+1 цін
Інверсія A? ______  Інверсія B? ______
Логарифмічна дохідність = ln(поточна ціна / попередня ціна). Коефіцієнт Пірсона вимірює лінійний зв’язок пар дохідностей. Три пари дохідностей — лише мінімум інструмента, а не доказ достатності вибірки.
Кореляція дохідностей: ______  Кореляція рівнів цін (інша величина): ______
Якщо результат не визначений, укажіть причину: нульова або чисельно нерозрізненна варіація. Не записуйте нуль замість коефіцієнта.
Перегляньте діаграму й таблицю; позначте викиди: __________________
Заздалегідь вибране вікно порівняння та результат: __________________
Збережіть CSV коректного розрахунку з припущеннями. Після зміни введення попередній результат приховано до успішного розрахунку.

3. Окрема карта валют
Для кожної з двох позицій запишіть пару, long/short, кількість одиниць базової валюти (не лоти), опорну ціну в котируваній валюті за одиницю базової та підставу її вибору.
Long Q базова/котирувана за P: +Q базової, −Q×P котируваної. Short змінює обидва знаки.
Додавайте зі знаком лише ту саму валюту; брутто — сума модулів її складових. Загального підсумку різних валют немає.
Приклад: long 10 000 EUR/USD за 1,10 і short 10 000 GBP/USD за 1,25 дають EUR +10 000, GBP −10 000, USD +1 500 нетто; USD брутто 23 500.
Це умовна номінальна експозиція, не залишки грошей, маржа, P/L або ефективне хеджування.

4. Висновок і межі
Нульова кореляція не доводить незалежності. Інверсія котирування одного ряду змінює знаки його лог-дохідностей і кореляції, якщо вона визначена; інверсія обох котирувань зберігає знак кореляції. Кореляція не є коефіцієнтом хеджування чи ймовірністю спільного збитку. Тут немає поточних котирувань і торгових сигналів.
Усі вбудовані дані вигадані. Початковий приклад: 17 цін і 16 дохідностей за 08.01.2024, 00:00–16:00 UTC, r ≈ 0,026687804. Останні вісім дохідностей дають r ≈ −0,998691088. Це навчальні результати, не оцінки ринку.
Висновок лише за цими спостереженнями: __________________
Невідомі чинники / що змінить висновок: __________________

Файли: fictional-hourly.csv; reference-results.csv; exposure-reference.csv.
На екрані значення округлені. Для запису й перевірки зберігайте вихідні значення CSV; невеликі відмінності останніх знаків не змінюють наведений приклад.