Protocolo de comprobación de cotizaciones · TXT

Este ejemplo fijo de EUR/USD supone una fecha valor común del 9 de febrero de 2027. Es independiente del formulario, no es una cotización en tiempo real y sigue disponible sin JavaScript.

1. Identifica BASE/COTIZADA y la unidad del tipo. EUR/USD significa USD por un EUR. Registra por separado el proveedor y la hora de observación; la calculadora no recibe cotizaciones.

2. Obtén los dos lados spot, los dos ajustes directos con signo, su valor explícito por punto y una misma fecha valor futura. Si la fuente solo indica 15/12, pregunta por los signos, la asignación de lados y la escala. No los deduzcas del orden de magnitud.

3. Utiliza la referencia ficticia: EUR/USD, fecha valor supuesta 2027-02-09, spot 1,10000/1,10020, puntos −15/−12, valor de un punto 0,0001 USD por EUR y por punto. Introduce una cantidad de 100000 EUR si deseas comprobar el importe.

4. Convierte los puntos en ajustes del tipo: −15 × 0,0001 = −0,00150; −12 × 0,0001 = −0,00120. Suma después cada ajuste al lado spot correspondiente: Bid 1,09850, Ask 1,09900. No redondees entre estos pasos.

5. Comprueba que los tipos sean positivos y Bid ≤ Ask. Diferencial forward = 1,09900 − 1,09850 = 0,00050 USD por EUR = 5 puntos declarados. Calcula a la inversa (forward − spot) / 0,0001 en cada lado para recuperar −15 y −12.

6. Para 100000 EUR, vender la base al Bid del banco da 109850 USD; comprarla al Ask del banco requiere 109900 USD. Son importes de operaciones alternativas, no beneficios ni una comisión adicional de 50 USD.

7. Comprueba un ejemplo positivo: spot 1,10000/1,10020, puntos +20/+23, escala 0,0001 → forward 1,10200/1,10250. El diferencial forward vuelve a ser de 5 puntos declarados.

8. Comprueba un estrechamiento válido: spot 1,1000/1,1004, puntos +3/+1, escala 0,0001 → forward 1,1003/1,1005. Aquí puntos Bid > puntos Ask está permitido porque el tipo completo mantiene Bid ≤ Ask. Una cotización completa cruzada debe investigarse, no ordenarse.

9. Conserva la convención de la fuente, los datos exactos, la fecha valor común y la exportación del cálculo. Verifica con el proveedor los cargos separados, el redondeo de liquidación y las condiciones de calendario; esta comprobación aritmética no valida esas condiciones.

10. Detente si no se han aclarado los signos, las unidades, la coincidencia de fechas o los lados. Los puntos forward no predicen el spot futuro. Este protocolo no calcula una curva forward de valor razonable, swaps minoristas nocturnos, beneficios, margen ni idoneidad.

Tu registro de verificación

Proveedor de la cotización / referencia del documento: ______________________________________________

Fecha y hora de la cotización, con zona horaria: ______________________________________________

Quién confirmó los signos, las correspondencias, la escala y la fecha valor común: ______________________________________________

Código de la moneda base: ______________________________________________

Código de la moneda cotizada: ______________________________________________

Fecha valor común · AAAA-MM-DD: ______________________________________________

Un punto en unidades de la moneda cotizada por unidad base: ______________________________________________

Bid spot: ______________________________________________

Ask spot: ______________________________________________

Puntos con signo que se suman al Bid: ______________________________________________

Puntos con signo que se suman al Ask: ______________________________________________

Cantidad en moneda base · opcional: ______________________________________________

Tu operación en la moneda base: ______________________________________________

Quién realizó el cálculo y la comprobación inversa / fecha: ______________________________________________

Datos que faltan / cuestiones pendientes: ______________________________________________

Son importes aritméticos calculados con la cotización indicada, no beneficios, comisiones, margen ni una operación disponible. No se aplican redondeos de liquidación ni cargos separados.