Шарп і Сортіно — відтворюваний протокол перевірки

1. До розрахунку запишіть джерело, діапазон дат, частоту спостережень, спосіб оцінки, валюту, врахування витрат і наявність пропусків. Використовуйте прості дохідності у відсотках за рівні періоди, а не ціни, поповнення чи логарифмічні дохідності.

2. Вставте по одній дохідності на рядок. Число 1 означає 1%, а не 100%. Збережіть нулі, повтори й порядок. Звірте N із джерелом: незручні періоди вилучати не можна. Один перенос рядка наприкінці — роздільник файлу, а не зайве спостереження.

3. Запишіть сталу Rf й окремо сталу MAR за період. Переконайтеся, що одиниці та період збігаються з дохідностями. Підпис періоду не змінює арифметику; річного перерахунку немає.

4. Знайдіть середню арифметичну. Відніміть її від кожної дохідності, піднесіть кожне відхилення до квадрата, складіть квадрати, поділіть на N−1 та добудьте квадратний корінь. Це вибіркове стандартне відхилення.

5. Відніміть Rf від середньої. Поділіть чисельник на вибіркове стандартне відхилення: отримаєте Шарпа. За нульового відхилення запишіть «не визначений» і причину; не підставляйте нуль або нескінченність.

6. Для кожної дохідності знайдіть min(0, дохідність−MAR) і піднесіть результат до квадрата. Збережіть нульові внески спостережень не нижче MAR. Складіть усі квадрати, поділіть на повне N та добудьте квадратний корінь.

7. Відніміть MAR від середньої та поділіть на відхилення нижче цілі: отримаєте Сортіно. Якщо відхилень нижче MAR немає, запишіть «не визначений», а не «безпечно» чи «нескінченність». За додатних знаменників збережіть від’ємні коефіцієнти.

8. Перевірте вигаданий A: −1, −1, 1, 5%; Rf=MAR=0%. Середня 1%; сума квадратів відхилень 24 в. п.²; вибіркова дисперсія 8 в. п.²; відхилення (√8)%; Шарп 0,353553390593. Сума квадратів відхилень нижче MAR 2 в. п.²; момент із повним N 0,5 в. п.²; відхилення (√0,5)%; Сортіно 1,414213562373.

9. Перевірте вигаданий B: −3, 1, 3, 3% із тими самими орієнтирами. Середня й вибіркове відхилення збігаються з A. Сума квадратів відхилень нижче MAR 9 в. п.²; момент із повним N 2,25 в. п.²; відхилення 1,5%; Сортіно 2/3. Для A за Rf=0,25% і MAR=1,5% Шарп≈0,265165042945, Сортіно≈−0,280056016806.

10. Звірте кількість рядків обох таблиць і кожен квадрат із CSV результату. У числових стовпцях використовуються десяткова крапка та роздільник-крапка з комою. Точні дроби подано в одиницях десяткової дохідності: помножте дохідність на 100 для відсотків, квадрат — на 10000 для в. п.².

11. Для перевірки в електронній таблиці використовуйте числові клітинки дохідностей в одній системі одиниць, AVERAGE і STDEV.S для середньої та вибіркового відхилення, окремий стовпець MIN(0, дохідність−MAR). Англійські назви функцій і роздільники аргументів можуть відрізнятися у вашій локалі. Спочатку перевірте COUNT: табличні функції можуть непомітно ігнорувати порожні чи текстові клітинки.

12. Збережіть повні дані, припущення й результат разом. Порівнюйте лише сумісні періоди, одиниці, витрати та визначення. Коротка вибірка, автокореляція й відсутність спостережуваних відхилень нижче цілі не доводять майбутньої дохідності чи безпеки. Не застосовуйте механічно річний множник із квадратним коренем.

Ваш запис перевірки
Джерело та діапазон дат: ____________________
Період, валюта й спосіб оцінки: ____________________
Комісії/витрати й обробка пропусків: ____________________
N / кількість спостережень нижче MAR: ____________________
Rf за період / MAR за період: ____________________
Середня / вибіркове відхилення / відхилення нижче MAR: ____________________
Шарп / Сортіно / причини невизначеності: ____________________
Звірка рядків і виконані перевірки: ____________________
Обмеження та припущення порівняння: ____________________

Від 2 до 240 спостережень. Дохідності, Rf і MAR: від −100% до +1 000% включно, не більше 6 знаків після десяткового роздільника. До 8 192 символів у списку та 80 в одному значенні. Без порожніх спостережень, заголовків, дат, знаків відсотка, валютних символів, роздільників тисяч та експоненціального запису. Допустимий один перенос рядка наприкінці. Значення −100% дозволено для арифметики вибірки; вартість рахунку з накопиченням дохідності тут не розраховується.

Форма обчислює в пам’яті браузера. Вона не надсилає введені дохідності на сервер і не зберігає їх у постійному сховищі. Окрема аналітика сайту перебуває поза цією формою.