Спред Bid/Ask: две цены и разница между ними

Спред Bid/Ask — разница между котируемой ценой продажи Ask, также называемой ценой предложения, и котируемой ценой покупки Bid. Эти две стороны котировки нужно читать вместе. Слово «покупка» легко понять неверно, если не уточнить, о чьей стороне речь: участник, выставивший Bid, готов купить; клиент, продающий по этому Bid, выступает другой стороной. Определения Bid и Ask на Investor.gov.

С точки зрения клиента покупка по выставленному предложению относится к Ask, а продажа по выставленной заявке на покупку — к Bid. Это описание сторон котировки, а не обещание исполнения ордера по одной из этих цен. Лимитный ордер, например, позволяет задать цену, но условия исполнения будут другими; этому посвящён отдельный гид по типам ордеров.

Понятие применяется не только на Форекс, однако устройство рынка имеет значение. Биржевая котировка акции и валютная котировка внебиржевого дилера отражают разную организацию торговли. Наши данные — два наблюдения Форекс с одного отслеживаемого счёта MT5. Это не сводные лучшие цены покупки и продажи по всему рынку. Материал Investor.gov о Форекс различает биржевую торговлю и сделки с внебиржевым контрагентом.

Ask обычно выше Bid, но утверждение «всегда строго выше» слишком категорично. Если две корректные цены совпадают, котируемый спред равен нулю. Это не обнуляет остальные расходы. Наш пример принимает ноль как допустимое значение, а отрицательную или некорректную разницу отклоняет по собственным правилам качества данных.

Начните с цен одного инструмента, источника и наблюдения: котируемый спред = Ask − Bid. Например, в условной котировке акции с Bid 50,00 и Ask 50,05 спред составляет 0,05 денежной единицы на акцию. Чтобы перейти к денежным расходам по операции, ещё нужно указать количество и отдельные сборы.

На Форекс деление разницы цен на размер пипса даёт спред в пипсах, а деление на размер пункта терминала — в пунктах. Для многих валютных пар пипс равен 0,0001, для пар с японской иеной в качестве валюты котировки — обычно 0,01. Проверяйте принятый для инструмента размер пипса, а не определяйте его по числу знаков после запятой. Объяснение пипса от OANDA.

MetaQuotes определяет размер пункта, минимальный шаг цены и денежную стоимость тика как разные свойства. В двух записях исторического снимка есть размеры пипса и пункта, но нет поля минимального тика, поэтому число тиков для них здесь не рассчитывается. Значение в пунктах — не процент и не сумма в валюте счёта. Подробнее об этом — в гиде о пипсах, пунктах и тиках. Свойства символов MetaQuotes.

В примере ниже выберите EUR/USD или USD/JPY, а затем сторону, которую хотите разобрать. Переключатель выделяет соответствующую цену котировки и не отправляет ордер. Выбор небольшого объёма переводит ту же разницу цен в учебную денежную оценку, если для неё доступны пригодные данные.

Читайте символ, название счёта и время котировки рядом с ценами. Источник — FxPro Standard в MT5, счёт на live-сервере без средств. Это наблюдения котировок, а не записи об исполненных сделках клиентов. Название источника объясняет происхождение примера и не является рекомендацией брокера.

Структура котировки MT5 может содержать Bid и Ask на момент последнего обновления, даже если изменилась только одна сторона. Две цены из одного наблюдения позволяют не создавать искусственную котировку из несвязанных записей. Это не означает, что обе стороны изменились в один и тот же момент. MetaQuotes: MqlTick.

Разделяйте датированный пример и обновляемый результат. Новый ответ API может содержать старую котировку. Смотрите на время наблюдения и его статус, а при конвертации валют — ещё и на её собственное время. Недоступная денежная оценка не делает корректные цены недействительными.

Две записи собраны 6 ноября 2026 года около 06:56 UTC из одного фиксированного источника FxPro Standard / MT5 / live / unfunded. Валюта счёта и отображения — USD. У каждой пары своё время котировки; мы не называем их одновременными. Значения сохранены в датированном снимке данных.

Для EUR/USD: 1,11852 − 1,11838 = 0,00014. Деление на 0,0001 даёт 1,4 пипса, а на 0,00001 — 14 пунктов терминала. Для USD/JPY: 158,114 − 158,099 = 0,015, то есть 1,5 пипса или 15 пунктов по определениям этой записи.

Большее число пипсов ещё не показывает, какой пример дороже в USD: валюта котировки и стоимость пипса различаются. Два наблюдения также не устанавливают типичный спред, лучшего брокера или устойчивое различие между парами. Обновления живого блока не изменяют эту историческую таблицу.

Используем историческую котировку EUR/USD только для условной арифметики. Допустим, 1 лот равен 100 000 EUR, котировка не меняется, обе условные операции исполняются точно по показанным сторонам, а комиссии, финансирование и прочие расходы отсутствуют. Таких исполненных сделок в нашем наборе данных нет.

Убыток в этом сценарии составляет 100 000 × (Ask − Bid) = 14 USD — один полный спред. Если вычесть ещё 14 USD «за закрытие», одна и та же разница будет учтена дважды. При обратной последовательности — продать по Bid и купить обратно по неизменному Ask — при этих допущениях получится тот же результат.

Это можно показать через среднюю цену 1,11845. Покупка по Ask происходит на 0,00007 выше неё, а продажа по Bid — на 0,00007 ниже. Две половины разницы дают 0,00014. Это способ разобрать арифметику, а не утверждение о возможности сделки по средней цене.

Если между входом и выходом котировки изменились, нужны соответствующие фактические цены. Результат, рассчитанный по реальным ценам исполнения входа и выхода, уже включает их ценовые эффекты; не вычитайте из него дополнительный котируемый спред. Отдельно списанные комиссии или финансирование при этом могут потребовать учёта. Гид о проскальзывании разграничивает ценовой ориентир и запись об исполнении.

Для линейных FX-контрактов из снимка разница цен, умноженная на размер контракта и число лотов, даёт пример в валюте котировки. Для EUR/USD: 0,00014 × 100 000 × 1 = 14 USD. При 0,1 лота это 1,40 USD, при 0,01 лота — 0,14 USD. Мы масштабируем одно наблюдение, а не проверяем возможность исполнения таких объёмов.

Для USD/JPY: 0,015 × 100 000 × 1 = 1 500 JPY. Сохранённая оценка API переводит сумму в 9,48727598170523 USD до округления; на экране — 9,49 USD. Наблюдение конвертации датировано 6 ноября 2026 года, 06:56:01.974 UTC, отдельно от котировки пары. В снимке нет составляющих котировок медианного курса провайдера, поэтому можно проверить арифметику в JPY и масштабирование USD, но нельзя независимо восстановить весь этот источник конвертации. Снимок данных.

Масштабирование неокруглённой суммы даёт примерно 0,9487275982 USD для 0,1 лота и 0,0948727598 USD для 0,01 лота: после округления 0,95 и 0,09 USD соответственно. Умножение уже округлённых 9,49 приводит к потере точности. Это важно, когда число с экрана используется в следующем расчёте.

Тарифная комиссия выбранного источника в сохранённом ответе равна нулю. Виджет всё равно подписывает результат «только спред»: это не обещание отсутствия всех торговых расходов. На других счетах может взиматься отдельная комиссия, причём «за сторону» и «за полный оборот» означают разное. Проверяйте единицы тарифа и момент его применения. Этому посвящены пояснения Investor.gov о сборах дилера и сравнение Raw Spread и Standard.

Котируемый спред рассчитывается по показанным Bid и Ask. Показатели эффективного спреда используют фактическую цену исполнения и определённый ориентир, часто среднюю цену, по правилам выбранной методики. Снимок котировки такого исполнения не содержит. Официальное объяснение Schwab отделяет котируемую разницу от показателей расходов по реальному исполнению. Котируемый и эффективный спред.

Цена исполнения рыночного ордера не гарантируется ценой на экране в момент отправки. Могут иметь значение тип ордера, доступный объём, изменения цены и маршрутизация. Цена последней сделки также отличается по смыслу от текущей двусторонней котировки. Investor.gov о типах ордеров.

Поэтому наши наблюдения MT5 не измеряют проскальзывание, долю исполнений, реквоты, скорость исполнения или объём возможной сделки. Они не дают стакан заявок или сводную лучшую цену по площадкам. Расчёт условной прибыли или убытка по таким данным не превращает их в доказательство сделки.

По той же причине нельзя взять лучший найденный Bid у одного брокера, а лучший Ask — у другого и считать это котировкой данного виджета. Разные счета, время и условия доступа означали бы другой эксперимент. Здесь обе стороны остаются связанными с одним наблюдением источника.

Спред может меняться вместе с рыночными условиями. Например, OANDA указывает, что изменения волатильности и ликвидности могут расширять её спреды вблизи новостей, открытия и закрытия рынков. Это описание возможных условий её сервиса, а не правило, устанавливающее причину каждого изменения в наших данных. Политика OANDA по спредам.

Узкий спред не измеряет неограниченную ликвидность. Без объёма котировки, глубины рынка и записей об исполнении нельзя определить, как будет исполнен более крупный ордер. Широкий спред в отдельном наблюдении также не доказывает неправомерные действия брокера или влияние конкретной новости.

Время важно по двум причинам: сама разница может измениться, а показанное наблюдение — устареть. По политике, зафиксированной для этого примера, котировка считается свежей до 45 секунд включительно, недавней — до 120 секунд включительно, затем устаревшей. Повторное получение того же наблюдения не обнуляет его возраст. Это пороги отображения продукта, а не гарантия сохранения цены на рынке. Политика в снимке.

Для исторического исследования нужны определённые источник, интервал, выборка и правила обработки пропусков. Наша история минутных наблюдений спреда, используемая в других продуктах, обобщает минутные агрегаты; она не является полным потоком тиков и не доказывает максимальный спред внутри минуты. Два датированных примера не отвечают на этот исторический вопрос.

Чтобы разобрать собственные значения, откройте калькулятор спреда Форекс. Для сравнения наблюдаемых расходов по счетам используйте спреды и комиссии EUR/USD. Ссылки виджета сохраняют выбранные пару и объём, но не переносят котируемые цены в будущий расчёт. Сравнение описывает сценарии расходов по счетам, а не общий рейтинг брокеров.

• Перед сравнением строк проверьте валютную пару, юридическое лицо брокера, тип счёта и платформу.
• Используйте одинаковые объём, валюту и основу наблюдения; отличайте последнюю котировку от исторической статистики.
• Читайте время котировки и конвертации. Успешное обновление страницы не равно новому наблюдению рынка.
• Сохраняйте отдельные подписи спреда и комиссии: низкий котируемый спред не устанавливает низкую полную стоимость.
• Проверяйте доступность для вашей страны и нужного юридического лица отдельно от языка страницы.

Название источника в снимке подтверждает происхождение примера, а не рекомендует открыть этот счёт. Обзоры брокеров могут помочь отдельно изучить условия и доступность. Ни нулевой спред, ни минимальное значение в ограниченной выборке не доказывают безопасность или пригодность брокера.

Я покупаю по Bid или по Ask?

При покупке по выставленной котировке соответствующая сторона — Ask, при продаже — Bid. Названия сторон не гарантируют исполнения: имеют значение тип ордера, объём, время и условия исполнения.

Может ли спред Bid/Ask быть нулевым?

Да. Если две корректные цены совпадают, Ask − Bid равен нулю. В примере это число, а не пропуск данных. Нулевой котируемый спред не означает отсутствия комиссий, финансирования или расходов, связанных с исполнением.

Почему 0,015 у USD/JPY — это 1,5, а не 150 пипсов?

В зафиксированной спецификации USD/JPY размер пипса равен 0,01. Поэтому 0,015 / 0,01 = 1,5 пипса. Пункт терминала равен 0,001, значит та же разница — 15 пунктов. Используйте определения единиц, а не число знаков после запятой.

Полный спред платится дважды — при открытии и закрытии?

В явно условном примере с неизменной котировкой покупка по Ask и продажа по Bid дают разницу в один полный спред до отдельных сборов. Если результат рассчитан по фактическим ценам входа и выхода, их ценовые эффекты уже включены. Не вычитайте тот же спред ещё раз.

Меньший спред всегда означает более дешёвый счёт?

Нет. Могут различаться комиссия, контракт и объём, конвертация, расходы за удержание и период наблюдения. Сравнение котируемых спредов также не измеряет качество исполнения и не устанавливает доступность или пригодность счёта для вас.

Сумма в виджете — это убыток исполненной сделки?

Нет. Это пример влияния только спреда для заданного объёма, рассчитанный по наблюдаемой котировке и пригодной денежной оценке. Счёт MT5 находится на live-сервере, но не пополнен; клиентских исполнений и выписок о движении денег здесь нет.

Почему цены видны, а оценка в USD недоступна?

Bid и Ask могут оставаться корректным наблюдением, когда нужная конвертация или денежная оценка отсутствует либо устарела. Полезнее сохранить цены с их временем и явно показать недоступность суммы, чем придумывать курс конвертации.

Живое обновление меняет историческую таблицу статьи?

Нет. Таблица относится к снимку, собранному 6 ноября 2026 года около 06:56 UTC. Обновляемый виджет показывает собственное время наблюдений. Датированный файл остаётся исторической записью: повторное открытие не делает его наблюдения текущими.