Кросс-курс валют: как рассчитать Bid и Ask и сохранить спред

У вас есть EUR/USD и USD/JPY, а нужен EUR/JPY. Умножить два числа несложно; практическая задача — выбрать нужные числа, сторону каждой котировки и валюту результата. Если ориентироваться только на порядок строк на экране, можно получить правдоподобное число для другого направления обмена.

Кросс-курс выражает одну валюту в другой через промежуточную валюту. Такое соотношение через третью валюту показывает объяснение Резервного банка Австралии. Здесь EUR/USD означает USD за EUR: первый код — базовая валюта, второй — валюта котировки. Косая черта в названии пары обозначает принятую запись, а не команду делить две денежные суммы.

При работе со своими данными сохраняйте исходную котировку рядом с расчётом. По одному среднему курсу нельзя восстановить настоящий спред Bid/Ask. Гайд о Bid и Ask объясняет две стороны котировки; здесь они нужны для построения другой валютной пары.

Обозначьте валюты целевой пары как A и B, а общую промежуточную валюту — V. Приведите звенья к виду A/V и V/B. Их единицы — V за A и B за V; при умножении V сокращается. Правило работает независимо от порядка строк и от того, обращена ли одна или обе исходные пары.

Если направление уже нужное, оставьте обе стороны без изменений. Если пара записана наоборот, используйте обратный Bid = 1/исходный Ask и обратный Ask = 1/исходный Bid. Подстановка 1/Bid в новый Bid перепутает экономические стороны и обычно даст котировку с Bid выше Ask. В разделе 2.6 пособия MNB кросс-котировки выводятся через соответствующие операции покупки и продажи.

Эти варианты охватывают все четыре сочетания направлений входных пар. Перестановка строк не должна менять результат для той же целевой пары. При выборе B/A новый Bid должен равняться 1/(Ask пары A/B), а новый Ask — 1/(Bid пары A/B). Проверяйте эти равенства, но не вводите обратно в расчёт уже округлённые обратные курсы.

Сохраняйте исходные десятичные значения целиком. Обратная величина часто имеет бесконечную десятичную запись: дробь остаётся точной, а показанное приближение не становится новым точным исходным значением.

Следующие котировки придуманы для обучения. Метка 2026-11-10T12:00Z относится к упражнению, а не к реальному наблюдению рынка. Предположим один условный момент и совместимые условия расчётов: EUR/USD Bid 1,1000, Ask 1,1002; USD/JPY Bid 150,00, Ask 150,02. Для EUR/JPY оба звена уже направлены правильно.

Чтобы продать 10 000 EUR по этой цепочке, сначала продайте EUR по Bid пары EUR/USD: 10 000 EUR × 1,1000 USD/EUR = 11 000 USD. Затем продайте эти USD по Bid пары USD/JPY: 11 000 USD × 150,00 JPY/USD = 1 650 000 JPY. Промежуточная сумма и её валюта объясняют, почему используются обе стороны Bid.

Чтобы купить 10 000 EUR, сначала определите требуемую сумму USD по Ask пары EUR/USD: 10 000 EUR × 1,1002 USD/EUR = 11 002 USD. Покупка этих USD по Ask пары USD/JPY потребует 11 002 USD × 150,02 JPY/USD = 1 650 520,04 JPY. Деньги движутся JPY → USD → EUR, хотя нужные суммы вычисляются в обратном порядке, от желаемого количества EUR.

Разница между двумя суммами составляет 520,04 JPY при зафиксированных предпосылках. Это разница между расходом на покупку и поступлением от продажи одинакового количества базовой валюты. Она не является торговой прибылью, счётом брокера или прогнозом. Комиссии, движение рынка, тарифные пороги объёма и поправки на расчёты здесь не учтены.

Используйте 165,052004 на всём протяжении расчёта. Если сначала округлить курс до 165,05, а затем умножить на 10 000, стоимость покупки окажется занижена на 20,04 JPY. Формат отображения может сокращать запись, но не должен незаметно менять значение для следующих действий.

Теперь возьмите учебные EUR/USD 1,1000/1,1002 и GBP/USD 1,2500/1,2503, чтобы получить EUR/GBP. Промежуточная валюта — USD, однако второе звено записано как GBP/USD. Для перехода к USD/GBP нужно обратить направление и поменять стороны. Поэтому сторона в знаменателе отличается от стороны в числителе.

Продажа EUR даёт USD по Bid EUR/USD; за эти USD покупают GBP по Ask GBP/USD. Для покупки EUR нужны USD по Ask EUR/USD; продажа GBP по Bid GBP/USD позволяет получить нужные USD. Деление Bid на Bid и Ask на Ask потеряло бы этот разворот направления.

Для 10 000 EUR точное поступление от продажи равно 110000000/12503 GBP, приблизительно 8 797,88850675837799 GBP; точная стоимость покупки — 8 801,6 GBP. Правила округления при расчётах определяются конкретным соглашением, а не этой формулой. В методике фиксинга CME EUR/GBP также получают делением EUR/USD на GBP/USD. Это подтверждает валютное соотношение, но отношение фиксингов само по себе не даёт исполнимую двустороннюю котировку.

Введите исходные пары и обе стороны Bid/Ask, выберите направление целевой пары и укажите общую заявленную метку наблюдения в UTC. Количество добавляйте, только если нужны денежные суммы. После расчёта проверьте приведённые звенья, целевую котировку и оба пути. Пресеты являются учебными данными; фиксированный эталон показан отдельно от результата ваших значений.

Каждый курс должен быть больше нуля и не больше 1 000 000, содержать не более 12 знаков после десятичного разделителя. Необязательное количество базовой валюты — больше нуля и не больше 1 000 000 000 000, не более 6 десятичных знаков. Длина поля ограничена 80 символами. Допускаются точка или запятая как десятичный разделитель, без разделителей тысяч и экспоненциальной записи; начальный плюс разрешён. Пустое количество отключает расчёт сумм, а не означает ноль.

Используйте трёхбуквенные коды валют. Проверяется формат кода и связь пар, но не принадлежность каждого введённого кода официальному перечню валют. Метка времени имеет вид YYYY-MM-DDTHH:mmZ, часовой пояс UTC, диапазон лет 1900–2200. Само наличие метки не подтверждает свежесть и одновременность исходных цен.

Bid выше Ask, одинаковые валюты внутри одной пары, несвязанные пары или промежуточная валюта в целевой паре вызывают ошибку. Равные Bid и Ask допустимы. Исправляйте исходные данные, а не меняйте стороны местами только ради прохождения проверки. Любое изменение поля скрывает прежний результат и его CSV до нового расчёта.

Введённые значения остаются только в памяти страницы: калькулятор не отправляет их на сервер и не сохраняет в постоянном хранилище. Общая аналитика сайта — отдельный вопрос. Без JavaScript доступны полный фиксированный пример, эталонный CSV и протокол проверки; элементы ввода для расчёта недоступны.

Создайте небольшую таблицу из исходных значений и отдельно подпишите единицы каждого курса. Поместите Bid первого звена в B2, Ask в C2, Bid второго звена в B3, Ask в C3, а количество 10000 — в B5. Для примера с умножением строка 2 — EUR/USD, строка 3 — USD/JPY. Рядом с числовыми ячейками сохраните исходные строки котировок или запись источника.

Для примера с делением оставьте EUR/USD во второй строке, а в третью внесите GBP/USD 1,2500/1,2503. Формулы кросса станут =B2/C3 для Bid и =C2/B3 для Ask. Умножьте каждую на B5, чтобы получить суммы в GBP. Одновременно измените подписи валют: правильное число с оставшейся подписью JPY всё равно является неправильным результатом.

Меняйте формат отображения ячеек, не вставляя ROUND в цепочку вычислений. Электронные таблицы обычно используют арифметику конечной точности, поэтому дробь вроде 11000/12503 нельзя сохранить как бесконечное число десятичных знаков. Сопоставьте достаточно отображаемых знаков и сохраните точную дробь из выгрузки. Локальные настройки могут менять десятичный разделитель; приведённые формулы используют только арифметические операторы, без локализованных названий функций.

При импорте CSV в электронную таблицу задайте текстовый формат столбцам с точными дробями и длинными целыми числами. Автоматическое преобразование в число или дату может потерять цифры или иначе прочитать дробь; сохраните исходную выгрузку как точную запись.

В конце переставьте входные строки в калькуляторе и обратите целевую пару. После перестановки прежний целевой курс должен сохраниться, а обратная пара — удовлетворять равенствам с переставленными сторонами. Так вы проверяете направления независимо от того, выглядит ли курс привычным.

Полезный результат включает сведения о том, что установить не удалось. Начните скачиваемый протокол с исходных названий пар, полных строк Bid/Ask, обозначений источников, времени наблюдений и часовых поясов, условий расчётов и нужного количества. Запишите целевую пару, каждое обращение котировки и единицы результата. Сохраните исходники до упрощения арифметики.

• Есть только одна цена или средний курс: спред неизвестен. Не создавайте вторую сторону на основе «обычного» спреда.
• Время разное или отсутствует: зафиксируйте несоответствие. Общая метка в калькуляторе не синхронизирует наблюдения источников.
• Дата расчётов неизвестна или инструменты несопоставимы: получите одинаковые условия. Спот и форвард нельзя считать взаимозаменяемыми исходниками.
• Неизвестны доступный объём, комиссии или правила округления: оставьте их неизвестными и отделите от математических денежных сумм.
• Котировки пересечены или пары не связаны: проверьте порядок кодов и скопированные значения. Не исправляйте проблему молча сортировкой цен или заменой валюты.

Выгрузка сохраняет исходные котировки, приведённые направления, единицы валют, предпосылки и точные дроби. Конечная десятичная запись точна; бесконечная показана как явное приближение. Храните расчёт вместе с записью источника. CSV подтверждает введённые данные и арифметику, но не существование рыночной котировки.

Полученные Bid/Ask — синтетическое соотношение двух звеньев, следующее из ваших данных. Прямая котировка EUR/JPY может отличаться из-за разного времени наблюдений, объёма, источника, комиссий или условий расчётов. Калькулятор не обращается к площадке, не проверяет глубину рынка и не отправляет заявки. Он не устанавливает, что любую из цепочек можно выполнить по указанным значениям.

Сравнение синтетического кросса с прямой котировкой также не является проверкой арбитража. Для такого вывода нужны одновременные исполнимые стороны, совместимые объёмы и расчёты, все расходы и осуществимая последовательность операций. Этот материал даёт проверяемую арифметику и перечень нерешённых вопросов, а не рекомендацию совершить сделку.

Не обозначайте 0,052004 JPY за EUR как 0,052004% и не приравнивайте автоматически к некоторому числу терминальных пунктов. Эти единицы разбирает гайд о пипсах, пунктах и тиках. Гайд о проскальзывании решает другую задачу: сравнивает фактическое исполнение с заданной эталонной ценой.

Если нужно преобразовать знаковые поправки к спот-курсу в полный форвардный курс, используйте гайд о форвардных пунктах. Кросс объединяет две валютные связи; форвардные пункты меняют курс для определённой будущей даты расчётов. Разделение задач не позволяет принять временную поправку за ещё одно валютное звено.

Для кросс-курса всегда нужно умножать два курса?

Нет. Умножение работает после приведения звеньев к A/V и V/B. Если исходники имеют вид A/V и B/V, второе звено обращается. Получается деление с другой стороной в знаменателе: Bid/Ask для Bid кросса и Ask/Bid для Ask.

Можно использовать только средние курсы?

Можно вычислить соотношение двух однозначных справочных курсов, но нельзя восстановить по ним исходные Bid и Ask. Этот калькулятор требует обе стороны. Одинаковое справочное число в двух полях означает явное предположение о нулевом спреде, а не восстановление рыночной котировки.

Почему при обращении Bid и Ask меняются местами?

Продажа новой базовой валюты экономически противоположна покупке прежней базовой валюты. Поэтому новый Bid использует обратную величину прежнего Ask. Порядок сторон сохраняется, поскольку все принимаемые курсы положительны.

Сумма результата — это прибыль или остаток на счёте?

Ни то ни другое. Это поступление в валюте котировки при продаже указанного количества базовой валюты либо расход на его покупку по введённым курсам. Здесь нет первоначальной себестоимости, позиций, баланса, комиссий или модели маржи.

Зачем в выгрузке дробь?

Деление может давать бесконечную десятичную запись. Сокращённая дробь сохраняет точное отношение введённых десятичных значений. Показанное приближение округляется до 18 значащих цифр и не используется для дальнейших вычислений.

Промежуточной валютой обязательно должен быть USD?

Нет. Метод подходит для трёх разных валют с одной общей промежуточной валютой. Коды задают путь; калькулятор не выбирает особую формулу только из-за присутствия USD.